Студиски програми

Управување со ризиците во финансиските институции


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB 5192 Монетарна економија, финансии и банкарство 150 7,00
Предавачи
Горан Петревски

Предметот е посветен на управувањето со ризиците во финансиските институции, со посебен осврт врз банките. Во тие рамки, предметот дава продлабочени сознанија за техниките за мерење и управување со кредитниот ризик, пазарниот ризик и оперативниот ризик. Најпосле, во овoј предмет се изучува и релевантната меѓународна регулатива (Базелската спогодба за капиталот).

Клучни зборови: Кредитен ризик, модели на кредитен риизк, пазарен ризик, ВаР, оперативен ризик, Базелска спогодба за капиталот.

 

СОДРЖИНА

  • Видови ризици во финансиските институции,
  • Модели на мерење на ризиците,                                                                                                                                                      
  • Пазарен ризик,
  • Оперативен ризик,
  • Модели на кредитен ризик,
  • Кредитен ризик на поединечна основа,
  • Кредитен ризик на ниво на портфолио,
  • Алокација на капиталот,
  • Базелска спогодба за адекватност на капиталот.

 

ЛИТЕРАТУРА

Основна:

  • Joel Bessis, Risk Management in Banking, John Wiley and Sons, 2002.   

Дополнителна:

  • John B. Caouette, Paul Narayanan, Edward I. Altman, Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge, John Wiley & Sons, 1998.
  • Morton Glantz, Managing Bank Risk: An Introduction to Broad-Base Credit Engineering, Elsevier Science, 2002.

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

  1. Студентите треба да се запознаат со техниките за мерење на кредитниот ризик.
  2. Студентите треба да се оспособат за мерење на кредитниот ризик на поединечна основа и на ниво на целото портфолио.
  3. Студентите треба да се запознаат со меѓународната регулатива за капиталот на банките (Базелската спогодба).