Анализа на временски серии

Име на предметот

Анализа на временски серии

Шифра

 MST 230

Професор

Проф. д-р Марија Трпкова-Несторовска

Анализата на временските серии е една од основните алатки што им стојат на располагање на економистите за испитување и донесување на заклучоци за проблеми од областа на економијата. Предметот настојува да ги оспособи студентите да изведуваат емпириски анализи од областите на бизнисот и економијата со користење на временски серии. Студентите се здобиваат со теориски знаења за моделите на временски серии, додека пак предавањата се изведуваат во лабораторија со активно користење на статистичките софтвери Minitab и Eviews. Примерите кои се анализираат во учебникот се реални временски серии од бизнисот и економијата во Република Македонија.

http://vremenskiserii.weebly.com/

• Да ги презентира методите на градење на моделите на временски серии од типот на Авторегресиони интегрирани модели на подвижни средини.
• Да ги користи моделите на временски серии како алатка за оценување и предвидување.
• Да ги воведе методите за поврзување на временските серии, вклучувајќи ги идеите за коинтеграција.

Клучни зборови: временска серија, декомпозиција, стохастички процес, АРИМА модели

• Вовед
• Декомпозиција на временските серии
• Експоненцијално порамнување
• Временски серии и стохастичките процеси
• Авторегресивни интегрирани модели на подвижни средини

Основна литература:

·         Ристески, С., Тевдовски, Д. и Трпкова, М. (2012). Вовед во анализата на временските серии. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје.

·         Њуболд, Пол, Карлсон Вилијам и Торн, Бети: Статистика за бизнис и економија, преведена на македонски јазик, Министерство за образование на РМ.

Дополнителна литература:

·         Hamilton, J (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.

·         Zaffee, Robert, and Monnie McGee (2000). Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. Academic Press.

·         Pena, D., G.C. Tiao and R.S. Tsay (2001). A Course in Time Series Analysis, Wiley.