Наслов на наставниот предмет

Финансиска економетрија

Код

 STM 5999

Наставник

Проф. д-р Владимир Филиповски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·   да ги разликуваат различните типови, т.е. модели на стохастички процеси;

·   да ги моделираат финансиските временски серии со униваријантни и мултиваријантни авторегресиони модели;

·   да ги користат техниките на тестирање на стационарноста на сериите;

·   да го разберат и да го аплицираат системот на коинтегрирани варијабли;

·   да го оценуваат моделот на коренција на грешки;

·   да ги естимираат моделите на кондиционална (условна) волатилност засновани на авторегресивна хетероскедастичност.

Содржина на предметната програма: 

1. Униваријатни модели на финансиски временски серии: ARMA; ARIMA.

2. Мултиваријантни модели на финансиски временски серии: VAR модели.

3. Моделирање на волатилноста и корелацијата:

·   Модели со авторегресиона условна хетероскедастичност: ARCH

· Генерализирани модели со авторегресиона условна хетероскедастичност: GARCH

4. Моделирање на долгорочните соодноси во финансиите

·   Тестирање на нестационарноста и постоење единични корени

·   Коинтеграција

·   Модели на корегирање на грешката

5. Тестирање и естимирање на коинтегрирани системи со Јохансеновата техника