Наслов на наставниот предмет

Емпириски финансии

Код

МЕ 5194

Наставник

Проф. д-р Горан Петревски

Проф. д-р Владимир Филиповски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         да се запознаат со најважните ризици во работењето на банките и другите финансиски институции,

·         да ги познаваат техниките на управување со средствата и обврските,

·         да ги познаваат моделите за мерење на ризиците на поединечна основа и на ниво на портфолио,

·         да се запознаат со техниките за заштита од ризиците.

Содржина на предметната програма:

1.       Случајни варијабли и случајни процеси

2.       Модели на кредитен ризик,

3.       Модели на оперативен ризик

4.       Предвидување на финансиските проблеми на фирмите – Зета модел

5.       Вредност изложена на ризик

6.       Моделирање на волатилноста на пазарите на акции

7.       Тестирање на хипотезата за ефикасни пазари,

8.       Портфолио теорија и алокација на средствата 

9.       Модели на вреднување на средствата и факторски модели

10.   Рочна структура на каматните стапки,

11.   Мерење на ефикасноста на банките,

12.   Емпириски модели на девизните курсеви,

13.   Модели на рамнотежен реален девизен курс,