Наслов на наставниот предмет

Анализа на временски серии

Код

 STM 510

Наставник

Проф. д-р Драган Тевдовски

Цели на предметната програма (компетенции):             

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.      Користат модели на временски серии во решавањето на проблеми од областа на економијата и финансиите;

2.     Користат методи на декомпозиција во анализата;

3.     Да ги употребуваат Авторегресивните интегрирани модели на подвижни средини;

4.     Да ги употребуваат Авторегресивните условни хетероскедастични модели или генерализаираните авторегресивни условни хетероскедастични модели;

5.     Да ги употребуваат векторските авторегресивни модели како и концептот на коинтеграција

Содржина на предметната програма: 

1. ВОВЕД

1.1 Поим и видови на временски серии

1.2 Карактеристики на економските временски серии

1.3 Цели на анализата на временските серии

1.4 Кратка историја на анализата на временските серии

1.5 Вовед во Минитаб и ЕВиењс

2. ДЕКОМПОЗИЦИЈА НА ВРЕМЕНСКИТЕ СЕРИИ

2.1 Временски серии и нивните компоненти

2.2 Методи на декомпозиција

3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНО ПОРАМНУВАЊЕ

3.1 Просто експоненцијално порамнување

3.2 Холтово експоненцијално порамнување со корегиран тренд

3.3 Холт-Винтер методи

4. ВРЕМЕНСКИТЕ СЕРИИ И СТОХАСТИЧКИ ПРОЦЕСИ

4.1 Стохастички процеси

4.2 Тестирање на стационарноста

5. АВТОРЕГРЕСИВНИ ИНТЕГРИРАНИ МОДЕЛИ НА ПОДВИЖНИ СРЕДИНИ

5.1 Теоретски основи на моделите

5.2 Изградба на моделот

5.3 Сезонски модели

6. АВТОРЕГРЕСИВНИ УСЛОВНИ ХЕТЕРОСКЕДАСТИЧНИ МОДЕЛИ

6.1 Теоретски основи на моделите

6.2 Изградба на моделот

7. ВЕКТОРСКИ АВТОРЕГРЕСИВНИ МОДЕЛИ

7.1 Теоретски основи на моделите

7.2 Изградба на моделот